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期指全線減倉 2019年11月07日 09:15
  周三大盤終結了三連陽的上攻走勢,呈現振蕩回落,收盤滬深300、上證50和中證500指數漲跌幅分別為-0.45%、-0.24%、-1.01%,對應股指期貨當月合約漲跌幅分別為-0.47%、-0.37%、-0.98%,對應升貼水分別為-1.88點、-2.79點、-19.33點,貼水均呈現一定收斂,說明周三的調整還沒有明顯壓制市場情緒,偏暖氛圍猶存。
  期指周三全線減倉,IF減倉13163手,IH減倉6946手,IC減倉3439手,幾乎全部回吐了周二的增倉,再次顯示了近期一日游的資金特征。連續一周的時間持倉都維持增減交替的局面,總持倉基本變動不大,說明即便近期三連陽也沒有吸引太多資金留存,彰顯投資者信心略微不足。不過累計一周來看,IF增加5330手,IH微幅下降725手,IC則下降3439手,顯示只有IF存在資金增量。從分時圖看,IF和IH全天以減倉為主,只有尾盤才微幅回流,說明短線IF和IH資金離場明顯,IC下午資金回流更明顯,多空形成一定爭奪,走勢先抑后揚,顯示多方還沒有完全放棄。綜合看,近期偏強的IF和IH資金撤離可能拖累短線走勢,而IC多空爭奪激烈,熱點是否轉移到IC還不確定。
  分析周三交易所公布的前20席位持倉數據,IF多頭減倉6213手,空頭減倉6816手,IH多頭減倉4343手,空頭減倉4472手,IC多頭減倉3193手,空頭減倉1670手,多空都以減倉為主,IF和IH多頭減倉略小于空頭減倉,IC多頭減倉高于空頭減倉,顯示IF和IH還是略強于IC,這與凈空的變化一致。IF凈空從8571手收斂到7673手,不過IF的下季合約的持倉周三沒有公布,大概差1000手凈空頭寸,如果折算則可能凈空變化不大,IH凈空從3946手下降到3804手,IC凈空則從11517手擴大到14792手,綜合看,IC壓力仍大。
  從主力席位數據分析,IF合約缺乏亮點,多空席位主要以減倉為主,力度雖然有差異,但是并不突出,看點是申萬減空259手并加多81手,但是預計難以對市場形成太強指引;IH的情況和IF類似,缺乏看點;IC則分歧較大,中信、國泰、銀河減倉力度較大,但是海通、東證、廣發減多的力度更大,另外,興證還出現多空都增倉的情況,彰顯IC多空分歧較大。
  綜合分析,升貼水顯示市場不悲觀,總持倉下降顯示短線有觀望氛圍,凈持倉和主力席位持倉數據均顯示了資金離場跡象,而且相對平衡,不過IC多空分歧較大,預計熱點較難切換到IC。
來源:期貨日報
 
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